Risicobeheer bij banken staat op dit moment volop in de belangstelling. Barings, Enron en zeer recent Parmalat hebben geschiedenis geschreven door alle internationale krantenkoppen te halen.

Ook het vakgebied risicomanagement heeft veel aandacht gekregen doordat 'Bazel II'de banken opnieuw heeft gestimuleerd de verschillende risicotypen precies te definiëren en te modelleren. Begrippen als 'RAROC', 'Economic Value Added' en 'risk-based pricing' beheersen hier de arena en worden door vrijwel alle grote banken toegepast.

Economic capital en risicobeheer bij banken plaatst de recente ontwikkelingen in een samenhangend kader en geeft inzicht in alle nieuwe instrumenten. De nadruk ligt daarbij op de achterliggende concepten en de toepassing in de organisatie en niet zozeer op de (technische) wiskunde. Naast een uitgebreide beschrijving van de Bazelse Akkoorden, komen de economic capital methode, RAROC en meetinstrumenten voor risico aan de orde.

Met vele voorbeelden en een handig register wordt de materie verduidelijkt. Dit maakt het boek zowel geschikt voor risicomanagers en controllers als voor managers die in hun prestatiebeoordeling met RAROC te maken krijgen. De lezer krijgt in een kort bestek inzicht in recente ontwikkelingen in het bankwezen.

De auteur

René Doff is ERM and Solvency II specialist. Naast zijn werk bij Achmea en de Rabobank was hij nauw betrokken bij het ontwerpen van de Europese Solvency II-regelgeving. In 2006 is hij gepromoveerd en sinds 2008 is hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. René Doff is zowel praktijk- als academisch georiënteerd.